下载地址：

近几年间，研究者分析时间序列数据的方式发生了显著的变化。因此，很有必要对这一日益重要的研究领域的新近发展进行综合，并整体呈现出来。作者第一次对时间序列分析的相关进展做出详细、全面的梳理与阐述。这些研究进展包括向量自回归、广义矩估计、单位根的经济与统计结果、非线性时间序列等。另外，作者在本书中还阐述了包括线性表征、自相关、生成函数、谱分析、卡尔曼滤波等动态系统的传统分析工具。这些内容有助于经济理论研究和解释现实世界的数据.

本书将为学生、研究者和预测人员提供对动态系统、计量经济和时间序列分析的独立而明确的全面分析。从最简单的原理出发，作者的清晰表达使得一年级研究生和非专业人士也能理解相关内容的历史进展和新近发展。同时，由于其全面性，使得该书为研究者了解学术前沿提供了宝贵的参考文献。作者一方面通过大量的例子展示理论结果如何运用于实践，另一方面在相关章节后面提供了详细的数学附录。作为为相关领域学生和研究者提供的理论路线图，该书将成为未来若干年相关领域的权威指导书。

第15章 非平稳时间序列模型

15．1 简介

15．2 为什么考虑线性时间趋势和单位根?

15．3 趋势平稳和单位根过程的比较

15．4 单位根检验的含义

15．5 趋势时间序列的其他方法

附录15．A 第15章部分公式的推导

第15章参考文献

第16章 确定性时间趋势过程

16．1 简单时间趋势模型普通最小二乘估计的渐近分布

16．2 简单时间趋势模型的假设检验

16．3 含确定性时间趋势的自回归过程的渐近推断

附录16．A 第16章部分公式的推导

第16章习题

第16章参考文献

第17章 带有单位根的单变量过程

17．1 简介

17．2 布朗运动

17．3 泛函中心极限定理

17．4 真实系数为1时一阶自回归的渐近性质

17．5 存在一般序列相关的单位根过程的渐近结论

17．6 单位根的菲利普斯佩龙检验

17．7 p阶自回归的渐近性质和增广的迪基富勒单位根检验

17．8 单位根检验的其他方法

17．9 贝叶斯分析和单位根

附录17．A 第16章性质证明

第17章习题

第17章参考文献

第18章 多变量时间序列的单位根

18．1 非平稳向量过程的渐近结果

18．2 包含单位根的向量自回归过程

18．3 伪回归

附录18．A 第18章性质证明

第18章习题

第18章参考文献

第19章 协整

19．1 简介

19．2 零假设为没有协整关系的检验

19．3 协整向量的假设检验

附录19．A 第19章性质证明

第19章习题

第19章参考文献

第20章 协整系统的完全信息极大似然分析

20．1 典则相关

20．2 极大似然估计

20．3 假设检验

20．4 单位根检验综述———差分还是不差分?

附录20．A 第20章性质证明

第20章习题

第20章参考文献

第21章 带有异方差的时间序列模型

21．1 自回归条件异方差（ARCH）

21．2 扩展

附录21．A 第21章部分公式的推导

第21章参考文献

第22章 机制变化的时间序列建模

22．1 简介

22．2 马尔可夫链

22．3 独立同分布的混合分布的统计分析

22．4 机制变化的时间序列模型

附录22．A 第22章部分公式的推导

第22章习题

第22章参考文献

附录A 数学回顾

A．1 三角学

A．2 复数

A．3 微积分

A．4 矩阵代数

A．5 概率和统计

附录A 参考文献

附录B 统计表

附录C 部分习题答案

附录D 本书所用的希腊字母与数学符号

主题索引

译后记